『题目』：信贷综合题2◆巴塞尔新资本协议第一维评级是客户评级，必须反映交易本身特定的风险要素（）
- 答案:
- A.错误
1、巴塞尔新资本协议第一维评级是客户评级，必须反映交易本身特定的风险要素。---信贷综合题（）
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2、根据巴塞尔新资本协议关于信用评级的要求，内部评级法下合格的评级体系有独立的、性质截然不同的两个维度是。---信贷综合题（）
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3、信贷综合题2◆巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具备两大功能（）
- 答案:
- A.区分违约客户
- B.量化违约风险
4、巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具备两大功能。---信贷综合题（）
- 答案:
- A.区分违约客户
- B.量化违约风险
5、《巴塞尔新资本协议》规定，从2006年底开始到新协议实施的第一年，按照内部评级法计算的信用风险、操作风险和市场风险的资本要求之和，不能低于现行信用风险和市场风险最低资本要求的（）
- 答案:
- A.90%
6、根据巴塞尔新资本协议，计算违约概率（PD）可采用的方法主要有。---信贷综合题（）
- 答案:
- A.内部违约记录
- B.与外部数据挂钩
- C.违约统计模型
7、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释（）
- 答案:
- A.错误
8、巴塞尔新资本协议第一支柱最低资本要求覆盖了三大风险来源，分别是（）
- 答案:
- A.信用风险
- B.市场风险
- C.操作风险
9、《巴塞尔新资本协议》规定，对信用评级为BB+至B-的主权国家及其中yang银行债权的风险权重为（）
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10、《巴塞尔新资本协议》规定，对未评级公司债权的标准风险权重一般为（）
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11、假设借款人内部评级l年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）
- 答案:
- A.0.05%
12、《巴塞尔新资本协议》提出的计量信用风险的__，是基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险的方法（）
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13、《巴塞尔资本协议Ⅲ》提出各国可根据情况要求银行在信贷高速扩展时期（经济上行期），提取的反周期超额资本，在经济下行期用于吸收损失（）
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