『题目』：为保证商业银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠，零售贷款风险参数中违约损失率的估计值应不高于违约加权的长期平均损失率（）
- 答案:
- A.错误
1、某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是6%，违约收回率平均为40%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）
- 答案:
- A.18亿；
2、各商业银行应当按照谨慎会计原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。贷款损失准备包括（）
- 答案:
- A.一般准备
- B.专项准备
- C.特种准备
3、商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在__情况下的亏损承受能力（）
- 答案:
- A.极端不利
4、按照《中国银监会关于进一步加强房地产行业授信风险管理的通知》规定，各商业银行应根据__等宏观经济情景，测算本行在多种情景下的客户违约概率、预期损失以及不良贷款率的变化情况（）
- 答案:
- JXJyвɑ、СOM收集A.GDP增长率
- B.固定资产投资增长率
- C.社会消费品零售增长率
- D.CPI增幅
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