『题目』：只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）
- 答案:
- A.错误
1、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（）
- 答案:
- A.正确
2、假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）
- 答案:
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3、证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（）
- 答案:
- A.0．92
4、无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险（）
- 答案:
- A.正确
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