『题目』：波动率（Volatility）是指资产历史收益率的标准差（）
- 答案:
- A.错误
1、客户魏先生对于组合中持有收益率标准差为C.C%的货币市场基金存有疑问，认为该资产的收益率太低了。金融理财师李小萌耐心解释组合中持有货币市场基金的理由，以下哪个解释是错误的？（）
- 答案:
- A.货币市场基金的收益率是没有波动性的
2、假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
- 答案:
- A.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
3、夏普比率（SharpeRatio）是指资产历史收益的标准差（）
- 答案:
- 正在整理中！
4、若目前无风险资产收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票的必要收益率为（）
- 答案:
- A.11.25%
5、假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）
- 答案:
- A.0
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