浙江正保会计习题 由VaR的定义可知，置信水平越高，那么资产组合的损失大于

『题目』：由VaR的定义可知，置信水平越高，那么资产组合的损失大于其VaR值的概率越小。即VaR模型对于极端事件的发生进行预测时失败的可能性越小。（）

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